Монополия банковской отрасли
Индекс Херфиндаля, или Индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI) — показатель, использующийся для оценки степени монополизации отрасли. Назван в честь экономистов Орриса Херфиндаля и Альберта Хиршмана.
Отобраны топ-10 российских банков по объему активов на 1 января 2017 года. В расчет индекса вошли: Сбербанк России, ВТБ, Газпромбанк, ФК «Открытие», Россельхозбанк, Альфа-Банк, Московский Кредитный Банк, Промсвязьбанк, ЮниКредит Банк и Бинбанк. На основе данных о кредитных портфелях рассчитан индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI), который показывает концентрацию, в нашем случае кредитов крупнейших банков. Максимальное значение, которое может принять этот индекс, — 10 000. Оно может получиться только при абсолютной монополии одной компании, в нашем случае банка.
Банк | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
Сбербанк России | 2 951,20 | 2 896,70 | 2 780,58 | 2 781,27 | 2 852,10 |
ВТБ | 336,85 | 338,02 | 277,04 | 315,15 | 268,01 |
Газпромбанк | 56,28 | 66,37 | 83,52 | 82,77 | 98,82 |
ФК Открытие | 3,46 | 2,48 | 4,23 | 3,93 | 4,81 |
Россельхозбанк | 22,51 | 38,70 | 43,03 | 41,00 | 37,72 |
Альфа-Банк | 28,75 | 21,46 | 26,73 | 23,69 | 27,61 |
Московский Кредитный Банк | 0,17 | 0,34 | 0,84 | 1,19 | 1,44 |
Промсвязьбанк | 8,48 | 6,97 | 7,34 | 6,09 | 5,29 |
ЮниКредит Банк | 17,06 | 12,76 | 12,85 | 9,84 | 7,59 |
Бинбанк | 0,16 | 0,18 | 0,24 | 0,21 | 0,19 |
HHI | 3 450,79 | 3 404,22 | 3 257,65 | 3 282,48 | 3 318,09 |
Банк | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
Сбербанк России | 2 708,95 | 2 672,62 | 2 214,13 | 2 033,90 |
ВТБ | 302,32 | 280,21 | 333,19 | 426,42 |
Газпромбанк | 113,57 | 107,94 | 110,18 | 117,14 |
ФК Открытие | 5,30 | 15,98 | 45,23 | 30,61 |
Россельхозбанк | 34,78 | 25,00 | 27,05 | 27,93 |
Альфа-Банк | 24,31 | 25,33 | 20,68 | 19,52 |
Московский Кредитный Банк | 2,17 | 1,79 | 6,22 | 10,97 |
Промсвязьбанк | 5,30 | 6,69 | 5,19 | 4,93 |
ЮниКредит Банк | 6,08 | 7,79 | 6,86 | 4,48 |
Бинбанк | 0,29 | 0,18 | 0,11 | 0,29 |
HHI | 3 216,90 | 3 160,00 | 2 787,22 | 2 696,88 |
Рассмотрим динамику на графике:
Как видно из графика и таблиц, индекс HHI, начиная с 2008 года, потерял 753,91 пункта.
Вывод: рынок в части кредитных портфелей монополизирован, так как существует градация степени монополизированности отрасли.
I группа: рынки с высоким уровнем монополизации (концентрации) — монополистические рынки (1 800 < HHI < 10 000).
II группа: рынки с сильным уровнем монополизации (концентрации) — олигополистические рынки (1 000 < HHI < 1 800).
III группа: рынки с низким уровнем монополизации (концентрации) — конкурентные рынки (HHI < 1 000).
Рассмотрим тот же показатель, но на рынке вкладов физических лиц:
Банк | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
Сбербанк России | 6 500,15 | 6 083,23 | 5 833,69 | 5 589,15 | 5 512,75 |
ВТБ | 78,03 | 88,96 | 108,13 | 127,83 | 128,55 |
Газпромбанк | 8,55 | 9,34 | 11,23 | 11,74 | 11,60 |
ФК Открытие | 0,98 | 0,74 | 0,60 | 0,95 | 0,74 |
Россельхозбанк | 1,67 | 2,79 | 4,14 | 4,09 | 4,46 |
Альфа-Банк | 4,61 | 7,66 | 9,04 | 9,97 | 11,09 |
Московский Кредитный Банк | 0,12 | 0,43 | 0,66 | 1,29 | 1,45 |
Промсвязьбанк | 1,57 | 3,42 | 2,80 | 2,71 | 3,64 |
ЮниКредит Банк | 0,68 | 0,61 | 0,43 | 0,47 | 0,47 |
Бинбанк | 0,60 | 0,87 | 0,84 | 0,78 | 0,82 |
HHI | 6 596,95 | 6 198,04 | 5 971,55 | 5 748,98 | 5 675,58 |
Банк | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
Сбербанк России | 5 300,05 | 4 903,89 | 4 677,33 | 4 072,44 |
ВТБ | 155,52 | 165,25 | 172,40 | 222,74 |
Газпромбанк | 11,51 | 15,38 | 16,14 | 13,29 |
ФК Открытие | 0,97 | 0,88 | 2,52 | 8,41 |
Россельхозбанк | 5,17 | 6,48 | 9,40 | 11,52 |
Альфа-Банк | 11,68 | 16,59 | 15,45 | 14,04 |
Московский Кредитный Банк | 1,50 | 1,85 | 1,61 | 1,89 |
Промсвязьбанк | 3,28 | 3,80 | 2,83 | 4,74 |
ЮниКредит Банк | 0,45 | 0,82 | 1,26 | 0,90 |
Бинбанк | 0,90 | 2,03 | 3,26 | 9,44 |
HHI | 5 491,04 | 5 116,96 | 4 902,19 | 4 359,41 |
Динамика на графике:
Вывод: на рынке депозитов физических лиц также наблюдается монополия. Происходит снижение индекса: с 2008 года он сократился на 2237,54 пункта. И это снижение гораздо сильнее, чем на кредитном рынке.
0 комментариев