Монополия банковской отрасли

Индекс Херфиндаля, или Индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI) — показатель, использующийся для оценки степени монополизации отрасли. Назван в честь экономистов Орриса Херфиндаля и Альберта Хиршмана.



Отобраны топ-10 российских банков по объему активов на 1 января 2017 года. В расчет индекса вошли: Сбербанк России, ВТБ, Газпромбанк, ФК «Открытие», Россельхозбанк, Альфа-Банк, Московский Кредитный Банк, Промсвязьбанк, ЮниКредит Банк и Бинбанк. На основе данных о кредитных портфелях рассчитан индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI), который показывает концентрацию, в нашем случае кредитов крупнейших банков. Максимальное значение, которое может принять этот индекс, — 10 000. Оно может получиться только при абсолютной монополии одной компании, в нашем случае банка.


Банк2008 год2009 год2010 год2011 год2012 год
Сбербанк России2 951,202 896,702 780,582 781,272 852,10
ВТБ 336,85338,02277,04315,15268,01
Газпромбанк56,2866,3783,5282,7798,82
ФК Открытие3,462,484,233,934,81
Россельхозбанк22,5138,7043,0341,0037,72
Альфа-Банк28,7521,4626,7323,6927,61
Московский Кредитный Банк0,170,340,841,191,44
Промсвязьбанк8,486,977,346,095,29
ЮниКредит Банк17,0612,7612,859,847,59
Бинбанк0,160,180,240,210,19
HHI3 450,793 404,223 257,653 282,483 318,09

 


Банк2013 год2014 год2015 год2016 год
Сбербанк России2 708,952 672,622 214,132 033,90
ВТБ 302,32280,21333,19426,42
Газпромбанк113,57107,94110,18117,14
ФК Открытие5,3015,9845,2330,61
Россельхозбанк34,7825,0027,0527,93
Альфа-Банк24,3125,3320,6819,52
Московский Кредитный Банк2,171,796,2210,97
Промсвязьбанк5,306,695,194,93
ЮниКредит Банк6,087,796,864,48
Бинбанк0,290,180,110,29
HHI3 216,903 160,002 787,222 696,88

 


Рассмотрим динамику на графике:



Как видно из графика и таблиц, индекс HHI, начиная с 2008 года, потерял 753,91 пункта. 


Вывод: рынок в части кредитных портфелей монополизирован, так как существует градация степени монополизированности отрасли.


I группа: рынки с высоким уровнем монополизации (концентрации) — монополистические рынки (1 800 < HHI < 10 000).


II группа: рынки с сильным уровнем монополизации (концентрации) — олигополистические рынки (1 000 < HHI < 1 800).


III группа: рынки с низким уровнем монополизации (концентрации) — конкурентные рынки (HHI < 1 000).


Рассмотрим тот же показатель, но на рынке вкладов физических лиц:


Банк2008 год2009 год2010 год2011 год2012 год
Сбербанк России6 500,156 083,235 833,695 589,155 512,75
ВТБ 78,0388,96108,13127,83128,55
Газпромбанк8,559,3411,2311,7411,60
ФК Открытие0,980,740,600,950,74
Россельхозбанк1,672,794,144,094,46
Альфа-Банк4,617,669,049,9711,09
Московский Кредитный Банк0,120,430,661,291,45
Промсвязьбанк1,573,422,802,713,64
ЮниКредит Банк0,680,610,430,470,47
Бинбанк0,600,870,840,780,82
HHI6 596,956 198,045 971,555 748,985 675,58

 


Банк2013 год2014 год2015 год2016 год
Сбербанк России5 300,054 903,894 677,334 072,44
ВТБ 155,52165,25172,40222,74
Газпромбанк11,5115,3816,1413,29
ФК Открытие0,970,882,528,41
Россельхозбанк5,176,489,4011,52
Альфа-Банк11,6816,5915,4514,04
Московский Кредитный Банк1,501,851,611,89
Промсвязьбанк3,283,802,834,74
ЮниКредит Банк0,450,821,260,90
Бинбанк0,902,033,269,44
HHI5 491,045 116,964 902,194 359,41

 


Динамика на графике:



Вывод: на рынке депозитов физических лиц также наблюдается монополия. Происходит снижение индекса: с 2008 года он сократился на 2237,54 пункта. И это снижение гораздо сильнее, чем на кредитном рынке.

0 комментариев

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.